Server sync... Block time in database: 1667793402, server time: 1669673229, offset: 1879827

Автоматизированная торговля альткоинами на биржах криптовалют как источник пассивного дохода. Часть 1: теоретические основы.


Давно хотел опубликовать серию постов об автоматизированной торговле на биржах криптовалют, и, наконец, эта идея дошла до практической реализации. Основу этой серии постов я заложил ещё год назад, когда в ролике про "31 способ заработка биткоинов" упомянул торговлю на биржах как один из таких способов. И сейчас пришло время раскрыть эту тему во всех подробностях.

Сразу оговорюсь, что я не большой эксперт в прогнозировании рынка криптовалют. Более того, считаю, что предсказать поведение рынка обычному трейдеру практически невозможно. Конечно, есть рабочие методики и алгоритмы, в основе которых лежит серьёзная математика. Но это вотчина HFT, алгоритмов высокочастотного трейдинга, и живым людям на этом поприще делать нечего. А вот рисование всяких треугольников, линий каналов, голов и плеч, волн Эллиота и прочие ритуалы технического анализа - они не нужны.

Аксиома: сейчас на биржах криптовалют можно зарабатывать, не используя технический анализ и технические индикаторы. При этом нет необходимости предсказывать будущую цену актива. И заработок возможен на любом рынке: падающем, растущем или в состоянии флэта - без разницы.

Чтобы не быть голословным, я месяц назад открыл счета на всех основных биржах криптовалют, пополнив каждый всего на 0.1 BTC, что составляло $200 по тому курсу. Типичный результат виден на скриншоте моего текущего счёта на бирже Livecoin:

Баланс счёта увеличился с 0.1 BTC до 0.9 BTC при суммарном торговом обороте более $75,000 в месяц. На остальных биржах ситуация похожа - где-то прибыль чуть меньше, где-то чуть больше. Livecoin выбрана для иллюстрации потому, что у неё в профиле есть данные об общем обороте за прошедший месяц. На других биржах такой информации нет, а считать вручную у меня нет желания. Livecoin хороша в качестве примера ещё и потому, что это совсем не крупная биржа по сравнению с Poloniex или Bittrex. Тем не менее, наглядно видно, что прибыль при торговле на мелких биржах может быть выше, чем при торговле на крупных.

Дополнительно приятно, что этот результат достигнут абсолютно без моего вмешательства и влияния. Вся моя работа заключалась примерно в одном дне работы на написание программы биржевой торговли и адаптации этой программы под конкретные API разных бирж. В дальнейшем я лишь мониторил результаты торговли два дня в неделю. И всё. В таком варианте работы, когда биржевая торговля осуществляется роботами в полностью автоматическом режиме, есть очень много преимуществ.

Преимущества автоматизированной торговли по сравнению с ручной работой на рынках криптовалют.

  1. У вас будет много свободного времени на занятия полезной деятельностью. Так как торговля осуществляется автоматически, вам нет необходимости постоянно следить за ходом торгов - всё это делают роботы. А вы можете заниматься творческой работой, не отвлекаясь на отслеживание курсов криптовалют на куче бирж. Фактически, речь идёт об абсолютно пассивном заработке.
  2. В отличие от человека, роботы могут анализировать неограниченное количество торговых пар. На Poloniex 90 торговых пар, на Bittrex их уже 203, на Livecoin - 194, а на Yobit их уже больше 350. Понятно, что никто не в состоянии воспринимать такой массив данных. А вот для роботов всё это не имеет никакого значения - они анализирую все рынки в течение нескольких секунд.
  3. Роботы также способны принимать решения гораздо быстрее человека. Торгуя на десятках пар одновременно, робот всегда с точностью до одного сатоши знает - почём он купил актив и за какую цену его следует продать, чтобы получить заданную прибыть. При этом на анализ и выставление торгового ордера требуются лишь доли секунд.
  4. Роботы не делают ошибок. Робот не может ошибиться в одном знаке после запятой и случайно выставить крупную заявку на покупку по цене, в 10 раз превышающей рыночную. Человек совершает такие ошибки сплошь и рядом. Особенно, когда действует в стрессовой ситуации. Например, при резком изменении на рынке, когда цена на актив в течение секунд летит вверх или вниз в несколько раз.
  5. Роботы не испытываю эмоций. Их не терзают сомнения - они действуют строго в соответствии с заданным алгоритмом. Именно поэтому они не совершают классических ошибок всех трейдеров. Кроме того, доверившись роботу, вы сохраните своё душевное спокойствие - вас абсолютно не будет волновать изменения курса каждой криптовалюты. При правильных алгоритмах (об этом чуть позже) вы будете зарабатывать вне зависимости от того - падает ли курс, или растёт или две недели топчется на месте. Вам это не будет важно - прибыль вы получите в любом случае.
  6. Роботы работают круглые сутки. Им не нужно есть, спать и заниматься другими делами. Всё что они умеют делать - это торговать на биржах криптовалют. Но зато это делают гораздо лучше человека. И, работая круглосуточно, они смогут совершить гораздо больше сделок, чем это можете сделать вы. При этом никак не тратя ваше время (см. п. 1).

А что с безопасностью?

Говоря о роботах - я не имею в виду использование чужих готовых программ. Возможно, где-то действительно есть программы, с помощью которых вы сможете автоматизировать свои алгоритмы и получать прибыль. Я не тестировал чужие программы и сейчас никаких советов по ним дать не могу. Однако программирование собственного робота для торговли на бирже не является такой уж сложной задачей и я в подробностях расскажу вам о торговых алгоритмах, которые использую сам.

Они достаточно простые. И один раз написав собственного робота, в случае необходимости вы всегда можете изменить его в будущем и реализовать собственную торговую стратегию. Возможно, она даже будет более прибыльной, чем мои алгоритмы. Используя чужие программы, вы никак не развиваете свои навыки,

К тому же использование чужих программ может быть небезопасно, так как вы не знаете, что у них внутри. Вполне возможна ситуация, что эти программы в один прекрасный момент выведут все ваши средства на чужой счёт.

Что дальше?

Я планирую во всех подробностях описать, как организован процесс автоматической торговли альткоинами на биржах криптовалют, как биржи относятся к этому, какие инструменты следует использовать для разработки своих собственных торговых роботов и какие результаты можно ожидать.

Я приведу подробные алгоритмы торговли, проверенные на своей собственной практике, обеспечивающие мне лично стабильный пассивный ежемесячный доход.

Рассмотрю конкретные кейсы по работе c отдельными биржами криптовалют - какие торговые пары выбирать и какие биржи лучше всего подходят, включая децентрализованные биржи, типа BitShares.

Рассмотрим варианты гарантированно выигрышной торговли, т.е. случаи, когда есть гарантия получения прибыли. Например, в случае межбиржевого арбитража. В том числе рассмотрим пример торговли токенами GOLOS на примере независимых рынков GBG и GOLOS на бирже Bittrex и внутренней биржи.

В общем, планирую, что будет несколько интересных материалов по автоматизированной торговле криптовалютами, включая практические примеры и конкретные торговые алгоритмы.

Продолжение следует, если тема показалась вам интересной.


Comments 50


Тема не то что актуальная, а необходимая мне и думаю многим ) Пожалуйста, продолжайте )

18.06.2017 08:54
0

Очень понравился рисунок "Ошибки трейдера". Похоже, мы все это проходили и не раз...)))

18.06.2017 08:57
0

Я, к счастью, не проходил))

18.06.2017 12:32
0

значит все еще впереди)

19.06.2017 07:49
0

Тема суперинтересная! Жду продолжения!

18.06.2017 08:58
0

Тема интересная. Надеюсь "гуманитарии" смогут собрать алгоритм!? )

18.06.2017 08:59
0

Поддерживаю,если напишете подробно то возможно справятся даже те кто не силен в программировании,в любом случае спасибо вам за проделанный труд заранее и за то что делитесь знаниями.

18.06.2017 09:00
0

Будет подробная блок-схема алгоритма, с комментариями и пояснениями по каждому пункту.

18.06.2017 09:14
0

Отлично,спасибо, буду осваивать,люблю преодолевать новые рубежи,жить интереснее,после освоения чего-то нового и сложного испытываешь чувство удовлетворения.

18.06.2017 09:27
0

тоже подожду ;) времени нет заняться этим))
можно про HFT посмотреть (для понимания), на ютюбе есть. Money & Speed: Inside the Black Box.. или просто "высокочастотный трейдинг" (о квантах). о том как скорость в принятии решений важна. ну или просто, что не нужно париться и торговать руками. и что везде давно торгуют роботы.
я планировал купить одного или пару роботов, для того что бы посмотреть что внутри и попробовать самому составить алгоритм., но руки не доходят.... есть САT робот и еще несколько интересных.. но как правильно замечено - это чужие алгоритмы., нужен свой!

19.06.2017 01:59
0

Арбитраж пока возможен на криптовалютных биржах в следствие их молодости и малой ликвидности, особенно это касается очень мелких биржучек. Согласен, что если биржевики не могут обеспечить быстрое котирование, то пусть пожинают арбитражников ;)

18.06.2017 09:02
0

Ага, арбитраж это вообще прикольная штука. Хотя бы потому, что он практически гарантирует прибыльную торговлю.

И да, планирую про него тоже отдельный пост написать со всеми подробностями и примерами из реальной практики.

18.06.2017 09:17
0

Ну да ;)
Вопрос лишь в пинге и очереди исполнения на стороне сервера.

18.06.2017 09:21
0

@primus,очень интересно, обучайте нас

18.06.2017 09:18
0

Начинание великолепное! А если примеры будут интуитивно понятными для людей всех возрастов, это будет здорово.

18.06.2017 09:20
0

Очень актуально! Хотелось бы узнать побольше на эту тему.

18.06.2017 09:24
0

С нетерпением жду продолжения!

Банят ли биржи за арбитраж?

18.06.2017 09:32
0

Нет конечно. Арбитраж - это для них хорошо. Комиссия за торги + комиссия за ввод/вывод.

18.06.2017 21:50
0

Порой просто баны на Poloniex прилетают людям, решил уточнить. Тема интересная, особенно с возможностью работы через API и бота. Тут главное м/у биржами не в битке переводить, что бы не терять времени на подтверждение.

18.06.2017 21:58
0

Супер интересно и актуально!

18.06.2017 09:49
0

Отлично. Ждем =)

18.06.2017 11:19
0

С интересом жду, так как нет времени мониторить постоянно.

18.06.2017 11:30
0

Т.е. те кто далёк от программирования, хотя и в криптотеме, в пролёте?
Или инвесторы тоже как-то смогу воспользоваться вашей технологией?

18.06.2017 12:03
0

Я не планирую привлекать инвестиции,

Но, думаю, воспользоваться информацией сможет любой. Например, вы сможете просто заказать разработку нужного софта, используя готовые алгоритмы. Даже если вы сам не программист - найти кодера сейчас не проблема.

18.06.2017 12:35
0

А вы как-то сможете показать пошаговую схему как не программисту сделать такого робота, привлекая "кодера" (кстати, где его взять-то)), и эффективно пользоваться таким роботом?!

18.06.2017 13:25
0

Подписался)
Ждём продолжения!!!

18.06.2017 12:16
0

Продолжение конечно-же ждём. Я уже расчехлил IDE :)

18.06.2017 12:32
0

ждем продолжения

18.06.2017 15:22
0

Давно мечтаю о роботе! Жду продолжения. Не хватает знаний и навыков програмирования на написание торговых роботов. На bitmex.com не пробывал роботов со своими стратегиями запускать?

18.06.2017 15:40
0

ждем-ждем :)

18.06.2017 17:15
0

Очень жду пошаговую инструкцию. Интересно, а с яблочного планшета про можно написать программу робота?

18.06.2017 19:05
0

Что скажете про btsbots?

18.06.2017 19:27
0

Увы, ничего не скажу.

Я в посте написал что чужим софтом не пользуюсь вообще. Так что никаких отзывов дать не могу. Это не значит, что софт плохой - вполне возможно, что софт хороший. Но у меня нет опыта его использования.

По Bitshares я как раз сейчас в процессе адаптации своих ботов под эту биржу. Уже поднял ноду и создал всю необходимую среду. Надеюсь, что в течение месяца будут результаты реальных торгов на Bitshares DEX, о чём я обязательно напишу.

Тем более что в Bitshares все транзакции прозрачны, так что результаты любой сможет проверить.

18.06.2017 20:17
0

Ваша "Аксиома" - никакая не аксиома. Вы пытаетесь ввести читателя в заблуждение, убеждая его в своих домыслах. Нехорошо.
Я готов согласиться, что на краткосрочных периодах предугадать ход цены очень сложно и боты здесь эффективней ума. Однако, если торговать на периоде больше 1 часа, а лучше 1 дня, то всё предсказуемо с помощью теханализа.
Тема ботов мне тоже интересна, но я не программер, как и Вы. Хотелось бы слышать ещё и мнение экспертов наряду с описанием Вашего опыта трейдинга ботами.
Желаю успехов!

19.06.2017 09:46
0

Я согласен с тем, что у вас может быть своё мнение, отличное от моего.

Но я лично считаю, что невозможно предугадать цену актива, особенно с помощью тех. анализа.

Реально, если бы тех. анализ работал, то все, кто умеет рисовать треугольники, каналы и прочие фигуры, так любимые адептами технического анализа - все они были бы в профите.

Возьмите в качестве примера любой фондовый рынок или тот же Форекс. Там написаны сотни советников, индикаторов и книжек с "секретами" технического анализа. Только вот это никому не помогло стать богаче.

Поэтому я вообще не беру в расчёт технический анализ, а в своих алгоритмах исхожу из других принципов. Более подробно будет в следующих постах.

19.06.2017 11:22
0

Вы сами читаете, что пишете?
"Только вот это никому не помогло стать богаче" - ???
По-вашему, никто не стал богаче, торгуя на фондовом рынке и Форекс? ))
Все только роботами и торгуют, а остальные теряют своё время и деньги?

19.06.2017 11:56
0

Я поясню свою позицию: у меня есть определённая стратегия по автоматизированной торговле альткоинами на бирже криптовалют. Эта стратегия проверена практикой. И она никак не связана с техническим анализом и предсказанием будущего курса.

Я не пытаюсь продать своих роботов, привлечь инвесторов или как-то по-другому впарить что-то своим подписчикам. Я просто в формате блога рассказываю о своём личном опыте с конкретными примерами и алгоритмами.

Если у вас есть рабочие торговые стратегии с использованием технического анализа - вы можете об этом тоже написать в своём блоге.

19.06.2017 12:41
0

Вы молодец. Продолжайте в том же духе!!! когда ждать продолжение статьи??

29.06.2017 18:25
0

Очень модная тема.
Конечно, и мне будет интересно.

19.06.2017 11:38
0

Цитата: "А вот рисование всяких треугольников, линий каналов, голов и плеч, волн Эллиота и прочие ритуалы технического анализа - они не нужны."

Эллиотт пишется с двумя "тт" на конце.
Ральф Нельсон Эллиотт

19.06.2017 16:20
0

@primus, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 1 позицию - 240 Голосов
  • Выплаты - 6 позицию - 1695,6300 GBG
20.06.2017 07:00
0

Ждем продолжения! Поддерживаю ход мыслей ;)

20.06.2017 10:37
0

С нетерпением жду продолжения!)

22.06.2017 18:28
0

Хотелось бы узнать когда планируется публикация второй части? Очень хочется почитать.

30.06.2017 11:28
0

Хорошо бы уже увидеть продолжение :)

02.07.2017 13:18
0

Только сейчас увидел этот пост, да тема очень интересная, особенно лично мне интересно вот это:

Вся моя работа заключалась примерно в одном дне работы на написание программы биржевой торговли и адаптации этой программы под конкретные API разных бирж.

Однако программирование собственного робота для торговли на бирже не является такой уж сложной задачей

Было бы очень интересно почитать, какие инструменты(программы)/навыки (языки программирования) для этого необходимы.

А вот алгоритмы, если прибыльные, я бы не стал раскрывать. Это по крайней мере странно, когда профитный алгоритм раскрывают - ведь чем больше его будут использовать, тем меньше заработок.

03.07.2017 14:42
0

Как по мне тема заслуживает самого пристального изучения.

06.07.2017 18:14
0

Считаю что крипторынок еще молодой и с хорошими возможностями, их упускать никак нельзя, если вы поможете нам в этом то большое вам спасибо!))

07.07.2017 19:18
0

а на каком языке пишутся подобные роботы?

10.07.2017 11:35
0