Криптоботы. Начало


Это вводная статья к обзору криптоботов 2018-2019
Здесь описано простым языком, что такое торговые боты, DCA, Short, StatArb, Paper Trading и другие понятия, которые нужно знать каждому ботоводу.

Если встретятся незнакомые слова, погуглите или посмотрите значение в моем Криптословаре

Боты (Automated Trading Strategy, ATS)

Это программы для автоматизированной торговли 24/7. Они помогают избавиться от монотонной механической работы и исключить эмоциональные покупки и продажи.Боты (они же торговые роботы) — не курочки с золотыми яйцами, а скорее адронные коллайдеры в глазах новичка. Для опытного трейдера это надежные и незаменимые инструменты, спасающие от рутины

Боты бывают разные:

  • Торговые. Решение о покупке или продаже принимают на основании индикаторов технического анализа (SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands и другие)
  • Продвинутые. Это любые боты без предустановленной стратегии или частично настроенные. Если знаете что делать, сможете настроить под себя. Вариант для опытных трейдеров
  • Арбитражные. Зарабатывают на разнице цены между биржами (межбиржевой) или между парами (внутребиржевой, пример: BTC/USD -> LTC/USD -> BTC/LTC). Пример межбиржевого арбитража: у вас на балансе Bitfinex 0.2 BTC и $1000. Такой же баланс на Binance. Бот видит, что цена биткоина на Binance выше на 1%, чем на Bitfinex. Бот продает BTC на Binance и параллельно покупает его на Bitfinex по лучшему курсу. Из за высокой волатильности крипторынка, таких сделок может быть много.

Помните: чем больше подобных ботов на рынке, тем ниже их доходность. Поэтому действительно эффективных арбитражных ботов, как правило, не афишируют и не сдают в аренду.

  • Статистический арбитраж, StatArb. Более сложная стратегия (в сравнении с классическим арбитражем), которая предполагает анализ текущего рынка и поиск недооцененных или переоцененных криптовалют. Главной задачей является выявить закономерности цен разных монет и определить между ними корреляцию. Статистический арбитраж работает с заранее выбранным портфелем криптовалют. Каждой монете присваивается свой рейтинг: высокий рейтинг означает, что позиция удерживается в лонг, низкий рейтинг — кандидат для шорта. Сама система рейтингов основывается на сложных вычислениях и применяется, как правило, хедж-фондами для диверсификации рисков. Публичных ботов этого типа найти не удалось, ибо это инструмент не для простых смертных.
  • Маркетмэйкеры. Создают ликвидность рынка через добавление ордеров в обе стороны ордербука (ask & bid). Чтобы понять, как это работает, понаблюдайте за микростенками в 20–45 битков в стаканах, например, Bitfinex. Микростенки двигаются, эмулируя поддержку. Когда ниже или выше стенок набираются несколько живых трейдеров, они на доли секунды исчезают , ордера трейдеров выкупаются, после чего стенки вновь возвращаются на место.
  • Скриптовые. Боты с открытым кодом, которые можно запустить самостоятельно, если умеете программировать. Вариант гибкий, но требовательный к навыкам и опыту.
  • Сигнальные. Собирают прогнозы из разных источников (форумы, каналы в телеграм, блоги, СМИ, прогнозы трейдеров, социальные сети, TradingView), формируют торговые рекомендации или направляют сигналы о резких изменениях на рынке (скачки цен, объемы торгов и.т.д). Отвечают на вопрос: “пора покупать или продавать”.

Адекватный бот — это инструмент, который работает настолько эффективно, насколько у вас прямые руки. И не рискуйте понапрасну. Прежде чем запускать бота на реальных деньгах, протестируйте стратегию на бэктестах и paper-трейдинге!

Backtest (бэктест)

Это возможность проверить эффективность стратегии бота на реальном рынке, но на исторических данных (прошедших периодах, например “январь-март 2016). С помощью теста можно узнать, сколько бы вы заработали или потеряли, и принять решение.Как? Указываете настройки стратегии (или бота), выбираете торговую пару/пары, сумму депозита (можете тестировать хоть на миллионе биткоинов, денег заводить не нужно), даты начала и окончания периода тестирования. По итогу получаете отчет с количеством сделок, суммой дохода, максимальной суммой просадки и другими параметрами.С помощью бэктеста можно настроить баланс риска и доходности, который вам подходит. Экспериментируйте с настройками, даже смена валютной пары ощутимо влияет на результат.

Paper trading

”Торговля бумагой“ в дословном переводе. То есть торговля виртуальными деньгами (“бумажками”) на демо-счете вашей биржи в режиме реального времени. Paper trading используется для обучения начинающих трейдеров или для тестирования торговой стратегии. Можно использовать аккаунты с нулевым балансом или основной, без переключения на live-trading реальные средства задействованы не будут.

Short (шорт, шортинг, шортить)

Продажа актива с целью ее покупки по более низкому курсу (игра на понижение). Шорты можно торговать с кредитным плечом. Плечо, или “финансовый леверидж“, это соотношение собственных денег к общему объему средств в торговле. Например, кредитное плечо 1:3 означает, что из $3000 в торговле ваших только $1000. В зависимости от биржы — Binance, Bitfinex, Bitmex, др. — меняются и условия предоставления плеча. 

Внимательно ознакомьтесь с процентной ставкой, периодом, ликвидационной стоимостью и др. условиями маржинальной торговли. Чтобы не попасть в просак.

Ликвидационная стоимость

Это стоп-лосс, который устанавливает биржа. В случае разворота цены ваша позиция закроется именно по этой стоимости. Чем выше плечо (1:50, 1:100), тем ближе к цене покупки будет ликвидационная стоимость и при разворота цены позиция закроется быстрее.

DCA (Dollar Cost Averaging)

Мартингейл — это стратегия усреднения, которая позволяет трейдеру снизить цену покупки актива. Например, вы купили 10 яблок за $10 и хотите продать дороже. Но цена пошла вниз, и вы купили еще 10 яблок по $8. Теперь, у вас 20 яблок со средней ценой покупки $9. Цена продолжает падать, и вы покупаете еще 20 яблок за $6. В итоге у вас 40 яблок средней стоимостью $7.5. Для получения прибыли вам нужно продать яблоки выше $7.5, а без DCA точка безубыточности была бы по-прежнему $10. 

DCA — инструмент для опытных трейдеров. При построении стратегии необходимо настраивать много параметров: количество торгуемых в DCA пар, количество уровней (колен), при каких условиях входить в DCA (это может быть как триггер снижения цены и/или сигналы от индикаторов), коэффициент DCA (на какой процент от текущего объема позиции при следующем уровне DCA: на 100%, 150%, 200% и т. д.), процент профита и др. настройки. Но если вы разберетесь, то сможете оптимизировать настройки и для медвежьего (падающего) рынка.

Уровень DCA, колено DCA

Это количество дозакупов по одной монете. Например, вы установили 3 уровня DCA, после первой покупки монеты бот дополнительно может докупить эту же монету еще 3 раза. Общее количество ордеров в итоге — 4 (первый плюс 3 дозакупа DCA).

Коэффициент DCA, коэффициент мартингейла, процент ордера DCA

Это важная настройка. Определяет размер последующих ордеров по DCA. Можно установить в проценте или от предыдущего ордера, или от общего объема позиции (сумма первой покупки монеты и всех дозакупов).

Например, если первый ордер $8 и коэффициент DCA 1 (100%) от размера предыдущего ордера, то на каждом следующем уровне DCA бот будет докупать $8. Но если коэффициент привязан к общему объему позиции, то следующие ордера бота: $8, $16, $32, $64, $128 и далее. Часто можно встретить термин “Double down” — это удвоение позиции (то есть процент 100%), или “Triple down” (процент ордера DCA 200%).

Сетка ордеров

может быть включена в логику торговой стратегии бота или использоваться в стратегиях пинг-понг и DCA. Расстояние между ордерами часто является триггером (условием) для построения сетки ордеров. Например, при стоимости монеты $200 с триггером $3, сетка ордеров начнется с $203, $206, $209 и так далее. И в обратную сторону $197, $194, $191… Еще один способ построения сетки это установка количества ордеров и максимального расстояния между ними. Например, расстояние сетки между $600 и $650 и количество ордеров 5. В этом случае через каждые $10 будут расставлены 5 ордеров.

Ордеринг

Логика постановки ордеров ботом. Тут понятно описаны все виды ордеров.

Live trading bot

Бот, торгующий в настоящий момент реальными деньгами на бирже.

Lifetime license

Пожизненная лицензия. Как пожизненная аренда (часто не распространяется на новые версии бота, будьте внимательны). Например пожизненная лицензия ProfitTrailer распространяется только на текущую версию v2, и при выходе v3 лицензию нужно будет апгрейдить.

Депо

Депозит, ваш биржевой баланс.

Холдить (HOLD, захолдить депо, захолдить монету)

Заморозить, оставить на балансе, на кошельке.

Trailing Stop, Trailing Buy (трейлинги, трейлинг-стоп, трейлинг-buy, троллейбус)

Динамические стоп-ордера, которые автоматически перемещаются за рыночной ценой. Трейлинг-стоп выставляется на определенном расстоянии от текущей рыночной цены (дистанция между рыночной и стоп-ценой). Trailing Stop на покупку (Trailing Buy) располагается выше рыночной цены: следует за ней вниз, пока она снижается, и стоит на месте при ее росте. При повышении цены до уровня ордера, ордер исполняется. Trailing Stop на продажу располагается ниже рыночной цены: следует за ней вверх, пока цена растет, и стоит на месте при ее падении. При снижении цены до уровня ордера, ордер исполняется.

Stop Loss & Take Profit

Это одновременная постановка стоп-лосса и лимит-ордера (take profit) на продажу. После покупки ордер исполнится в любом случае: или по тейк-профиту (получим прибыль) или по стоп-лоссу (зафиксируем убыток).

Помните, торговля на биржах это риск, использование непроверенного ПО — риск вдвойне. Можно потерять всё. Критически оценивайте все рекомендации и советы. Будьте благоразумны и принимайте решения осознанно и самостоятельно. Статья носит ознакомительный характер и не может классифицироваться как торговый совет или рекомендация. Автор надеется, что эти знания сделают вас счастливее и богаче.

Автор: @nevskii

Если после прочтения вами овладело жгучее желание поблагодарить автора:

Ethereum: 0x4187c7e851e1c1b56fe030f6c7c76d3fabd4f29d

Bitcoin: 12HxqApH4vobrDLNRdfRR3E6fowjZWofJF

Bitcoin Cash: 12HxqApH4vobrDLNRdfRR3E6fowjZWofJF

BNB: 0x4187c7e851e1c1b56fe030f6c7c76d3fabd4f29d


Comments 1