В какой момент зафиксировать убыток: 3 способа рассчитать отметку Stop Loss [криптотрейдинг]


Капитан очевидность просит передать сложную мысль, что риски важно ограничивать.  

Под рисками мы понимаем отметку выхода с рынка в случае, если он пойдет против. В посте вы узнаете, как это сделать, чтобы после выхода цена не развернулась обратно и не пошла в том направлении, в котором вы держали ранее. 

Ограничение рисков тоже основывается на свойствах уровней поддержки и сопротивления.  

Предположим, вы видите, как цена пробила уровень сопротивления снизу вверх на дневном таймфрейме. Каковы наши действия с точки зрения ограничения рисков.    

Три способа ограничить риски:  

1. Когда сформировался уровень поддержки или сопротивления

На основании сформировавшегося уровня Stop Loss ставится заранее. Принцип работает по тем же правилам предпосылок разворота тренда:   

Например, актуальный уровень поддержки проходит через зону $99-100. Stop Loss, как и Take Profit, ставится с небольшим запасом от уровня на случай, если цена будет тестировать уровень, но не пробьет его:  

После пробоя такой отметки рынок скорее всего не сразу вернется к росту.  

Отметка для StopLoss ограничивается двумя задачами. С одной стороны, она должна стоять максимально близко к цене открытия, на столько близко, на сколько это возможно. С другой —  достаточно далеко от цены открытия, чтобы не потерять деньги на нормальной коррекции, которая может наступить по логике свойств уровней поддержки и сопротивления.  

Как посчитать отметку Stop Loss

Расстояние между границей уровня и отметкой Stop Loss можно рассчитать через индикатор ATR

В начале для торговли D1 выбирайте ATR с периодом 96 на таймфрейме M15. В дальнейшем собирайте собственную статистику с разными параметрами ATR. 

В нашем примере ATR с такими параметрами показал значение 11, его мы и вычитаем от нижней границы зоны поддержки: 

Часто спрашивают, а что если “подстраховаться” и поставить SL на два или даже три значения ATR, то есть увеличить расстояние между ним и точкой входа. Это плохая идея. Видите ли, пробой отметки под уровнем поддержки послужит сигналом о нисходящей тенденции. Если вы упустили момент выхода с заранее просчитанным размером риска (убытка), то не стоит продавать по Panic Sell —  цена действительно рано или поздно “отрастёт”. Но всё это время ваши деньги будут заморожены, а вы будете наблюдать, как они тают. Чтобы этого избежать, заранее планируйте размер убытка по принципам соотношения прибыли и риска, и грамотно выставляйте Stop Loss.

 Принцип работает для обоих подходов к торговле: и на пробой, и на отбой

Маленькое проверочное задание. Допустим рынок показывает следующее:  

Цена достигла уровня сопротивления и отбилась от него. На отметке $100.50 сформировался сигнал на покупку. Где поставить StopLoss?

Там же, где в прошлом примере, на отметке $98.89:


Потому что если рынок продолжит снижаться и пробьет уровень поддержки, то можно будет сказать о смене тренда*.    


*В чем подвох: уязвимость для манипуляций 

Иногда на рынке формируются такие ситуации:

С помощью огромной тени из рынка выдавливают все стоп-приказы —  игроки ставят их примерно в одной зоне. После этого цена возвращается к первоначальному направлению. Застраховаться от этого, к сожалениею, невозможно. Но зато можно заранее спланировать риски. Когда вы заранее рассчитываете допустимый размер убытка и строго следуете своим расчетам, вы убираете риск потери капитала на подобной манипуляции.  

Застраховаться от этого невозможно, но можно использовать другой вариант Stop Loss —  по факту закрытия свечи.   

2. По факту разворота тренда 

Установка StopLoss по факту закрытия свечи ниже уровня поддержки, либо выше сопротивления соответственно. 

В этом случае вы не ставите стоп-приказ заранее, но выходите с рынка, только если видите, что цена по факту пошла против вас, и тренд развернулся:  

Всё ещё не фиксируете убыток

В этом примере тренд развернется, когда цена закроется ниже отметки $99 —  по факту пробоя поддержки вниз:  

В этот момент вы закроете позицию с убытком.  

За и против подхода торговать без заранее установленного Stop Loss:

Преимущество:  

  • Вам не страшна описанная выше манипуляция про выдавливание с рынка.

Недостаток:  

  • Вы не можете точно рассчитать размер риска. Это чревато большим инвестом. Когда-то свеча закроется на расстоянии одного ATR от уровня поддержки, когда-то рынок обрушится довольно активно —  придется закрыться с гораздо большим убытком, чем вы планировали. 

- Но вдруг есть методы прикинуть вероятную точку выхода с рынка? —  спросите вы. 

- Вдруг есть —  ответим мы. 

Как вы помните, ATR показывает, на сколько активно рынок движется внутри каждой конкретной свечи. Это дает представление, чего ждать от рынка. Чтобы это представление появилось и у вас, рассчитайте ATR. В данном случае —  на том таймфрейме, на котором входите в рынок: если торгуете D1, значит ATR на таймфрейме D1. Период 15 подойдёт. Вы получите значение, которое даст вам представление о зазоре: 

Оно будет больше, чем значение ATR для заранее установленного StopLoss: как вы помните, в первом методе оно считается на меньшем таймфрейме. 

Ориентируясь на полученные данные, вы сможете оценить, какой объем позиции адекватен в конкретной ситуации и на сколько по силам вам риски такого порядка.   


3. Stop Loss до формирования уровня

 Установка Stop Loss на основании еще не сформировавшегося уровня работает только при торговле на отбой и подойдет не всем.

Как это работает: 

вы видите, что формируется сигнал на отбой: рынок пробил уровень сопротивления, откатился  вниз, а затем опять сформировалась бычья свеча. После неё цена снова может пойти вверх. Если это случится, зачастую в районе этой первой бычьей свечи формируется новый уровень поддержки. Тогда нижней границей поддержки выступит нижний край тени свечи, отметка $100.25:  

Это потенциальный уровень поддержки. Он пока только формируется, не факт, что он состоится.  

Так вот, третий метод установки Stop Loss подразумевает установку SL чуть ниже возможного уровня: 

Обратите внимание, здесь ATR считается на таймфрейме меньшего порядка. Будьте осторожны: это самый агрессивный из всех подходов.

Чем плохо использование фиксированного Stop Loss

Фиксированный Stop Loss —  установка стоп-приказа на одном и том же расстоянии от точки входа. Трейдер всегда закрывает позицию на одном и том же расстоянии от неё. Это иногда приводит к потере торгового  капитала, поскольку одна и та фиксированная цифра редко бывает адекватна рыночной ситуации.   

Почему фиксированный SL не работает

  • Он не учитывает сигналы уровней поддержки и сопротивления. Именно на них ориентируется большинство участников рынка, принимая решения. 
  • Рынок движется нелинейно. Какое-то время он может идти против вас, это нормально. Но если вы поставили Stop Loss не на основании уровней, то этой естественной волатильностью вас может выбить с рынка. Вы зафиксируете убыток, а после цена вернется к росту:

Выводы:

  1. Ограничение рисков —  расчет точек выхода с рынка с убытком, если рынок пойдет против, на основании свойств уровней поддержки и сопротивления
  2. Первый метод —  ограничение рисков через установку Stop Loss на этапе открытия сделки. Подходит для тактики торговли и на отбой, и на пробой.
  3. Второй метод предлагает выходить из рынка по факту разворота тренда. Нужно запастись терпением на случаи, когда цена неопределенное время будет двигаться против нас, формирования огромной тени. Метод предполагает выход с рынка только по факту закрытия свечи выше уровня сопротивления, если речь о торговле на продажу, или ниже уровня поддержки, если на покупку.
  4. Третий метод —  самый агрессивный из всех, но зато дает наилучшее соотношение потенциальной прибыли к риску. На картинке наглядно видно два диапазона:

Это расстояние между точкой входа и нижней нижней границей выхода для первого и третьего методов (слева направо).   

5. Большой Stop Loss ухудшает соотношение потенциальной прибыли к рискам.

6. Фиксированные стоп-приказы не работают.

7. Если вы теряете деньги тогда, когда тренд не разворачивается —  в процессе небольших движений рынка, это означает, что вы неправильно устанавливаете Stop Loss.  

Есть и другие методики ограничения рисков. Но для начала достаточно этих трех. Подписывайтесь на наш блог, тренируйтесь, и да прибудет с вами профит :) 


Comments 1