Как торговать в боковике: 5 тактик торговли во флэте


Что такое боковик

Боковик часто называют «флэт» (flat). Это такой период, когда на рынке происходит примерно ничего: стоимость монеты не переоценивается, котировки колеблются в диапазоне вокруг среднего значения, график движется вбок, а не вверх или вниз.

Боковики делятся на два типа:

Флэт — такое движение рынка, при котором цена колеблется в коридоре: каждые последующие максимумы и минимумы, они же уровни поддержки и сопротивления соответственно, примерно равны предыдущим.

Как несложно заметить, треугольник отличается от флэта: каждый последующий максимум ниже предыдущего, каждый последующий минимум — выше предыдущего. Если вы построите две линии по максимумам и минимумам треугольника, вам будет легко представить, как эти две линии пересекутся в некой точке.

Чтобы констатировать боковик, важно, чтобы от каждой из его границ цена оттолкнулась не менее двух раз.

Боковик на графике

Боковик может выглядеть как узкая «щетка», широкий ровный коридор или, гораздо чаще, что-то среднее между ними.

Что важно:

  • Лучше торговать в ровных широких коридорах. Чем шире коридор, тем более приемлемое соотношение риск/прибыль для торговли в нем.
  • Торговля во флэте требует опыта и специального бюджета на риск, трейдинг в треугольнике считается еще более сложным и рискованным

Чем опасен боковик

1. Иллюзия предсказуемости. Коридор, который видят новички, дает им ложную уверенность. Начинающим трейдерам кажется, что если рынок “ходит” между линиями поддержки и сопротивления, то нужно только покупать у поддержки и продавать у сопротивления. Это ошибка. В реальности рынок, как правило, пробивает боковик на пятом движении, реже — на четвертом или шестом:

2. Сложно войти в боковик вовремя. По статистике рынок пробивает боковики на пятом движении, реже — на четвертом или шестом. Это не жесткое правило: можно найти и более восьми движений, тем более на криптовалютном рынке, но ставить на то, что после пятого движения начнется шестое, мы не рекомендуем. А начало формирования боковика вы скорее всего пропустите:

На третьем - четвертом движении вы поймете, что происходит, но в момент формирования этой рыночной ситуации, крайне трудно однозначно определить флэт.

3. Боковик — это ситуация неопределенности на рынке, а не сигнал. После боковика цена может пойти в любом направлении.

>>> Читать подробнее: “Боковые тренды: флэты и треугольники. Почему они формируются и чем опасны”

Тактики торговли в боковиках

Часто новичков отговаривают от торговли в боковых трендах. Но мы считаем, что при правильном отношении к рискам, этому стоит учиться. Что вы можете сделать, увидев боковой тренд:

  1. Перейти на меньший таймфрейм;
  2. Искать разворотные фигуры “двойное дно” и “двойная фигура” на младших таймфреймах у границ флэта на старшем таймфреме;
  3. Использовать осцилляторы — индикаторы для торговли в боковике;
  4. Торговать на отбой только при подтверждающих сигналах;
  5. Ждать аномально длинную свечу как сигнал.

Разберем подробнее.

1. Переход на меньший таймфрейм

Иногда рынок “стоит” у одной отметки довольно долгое время: смещается то вниз, то вверх, но сильное трендовое движение, начавшись, почти сразу “гасится”.
Иногда достаточно просто переключиться на младший таймфрейм. Например, когда на 15 min боковик, на 1 min иногда можно поймать тренд.

Что важно:

  • Короткие сделки. Если вы уступите жадности и будете ждать все больший прфит, то неминуемо попадете в разворот и потеряете всю только что заработанную прибыль.
  • Движения здесь должны быть быстрыми.

Будьте осторожны: ситуация меняется очень быстро, совершайте осторожные сделки и не впадайте во власть эмоций.

2. Переход и разворотные фигуры “двойное дно” и “двойная фигура”

Отскок от границы флэта на старшем таймфрейме часто является разворотом тренда на младшем:

Часовой график

15-ти минутный график

Так что стоит обратить внимание, когда на младшем таймфрейме у границы боковика появляются разворотные фигуры. «Голова и плечи» чаще встречается на старших таймфреймах, а вот «двойную вершину» и «двойное дно» нередко можно встретить и на более коротких временных промежутках.

Что важно:

  • Принимать решения только по факту. Не пытайтесь угадывать рынок. Подобная торговая ситуация — лишь сигнал спланировать, в какой момент, с каким объемом, с какими отметками TP и SL вы войдете и что сочтете фактом пробоя в конкретном рыночном контексте.

Тренироваться можно на исторических данных, но помните, что манипулировать статистистикой чревато потерей депо — всегда важно понимать, что реально происходит на рынке.

3. Подключение осцилляторов

Оставайтесь на своем рабочем таймфрейме, но смените индикаторы.

Индикаторы перекупленности - перепроданности работают именно в боковых трендах: дают достоверные сигналы, когда рынок практически стоит на одном и том же месте и ложные, когда рынок движется в тренде.

Классика: RSI, Stochastic.

Что важно:

  • Вовремя определить, что наступил боковик и не опоздать со входом.
  • Разберитесь в принципе работы каждого типа индикатора, подключите 1-2 для дополнительного анализа, руководствуйтесь реалиями рынка и сигналами уровней поддержки и сопротивления.

Будьте осторожны: помните, что индикаторы не анализируют рынок, а просто отражают движение цены, и оно уже в прошлом. И не подгоняйте статистику.

>>> Читать подробнее: “Как быстро разобраться в индикаторах”

4. Торговля на отбой и только при подтверждающих сигналах

Как вы знаете, каждый трейдер делает этот выбор

>>> Читать подробнее: “Торговля на пробой или на отбой”

Логично, что в боковике работает тактика торговли на отбой: открываете лонг, когда цена близка к нижней границе боковика, закрываете, когда она поднялась до отметки целесообразности сделки. Именно это здесь важно: совершать только те сделки, которые способны увеличить ваш капитал.

Целесообразность определяется соотношением риск-прибыль. Соотношение потенциальных прибыли и убытков в каждой сделке должно равняться 2:1 и более.

Это значит, что если вы заработаете хотя бы в два раза больше, чем рискуете потерять, то вперёд. Если суммы равны, то сидите и ждите более подходящего момента.

>>> Читать подробнее: “Как меняется соотношение прибыли к риску при различных торговых тактиках #качество сделки, #риск-менеджмент”

Будьте осторожны: коридор цен как правило формируется рваными границами и точно определить оптимальный уровень входа удается не всегда.

Поэтому важно дождаться хотя бы второго подтверждающего сигнала: одного сигнала отскока от границы может быть недостаточно для формирования прибыльной стратегии на дистанции. Им может быть тестирование уровня тенями свечей, как на графике выше.

Что важно в тактике на отбой:

  • Целесообразность сделки — соотношение TakeProfit к точке входа 2:1
  • Отбой от уровня должен повториться хотя бы один раз — вы должны получить хотя бы два сигнала.
  • Следить, не превращается ли коридор в треугольник.

Будьте осторожны:

Всегда следите, не сжимается ли одна из границ или обе в направленный треугольник. В таком случае смотрите, насколько цена близка к его логическому завершению: после 1-2 волны в треугольнике торговать уже опасно, т.к. границы могут быть очень рядом. Помните, что торговля в треугольнике еще сложнее торговли во флэте, за неё стоит браться только при хорошем опыте и допустимых рисках.

5. Кульминация продаж или покупок — аномально длинная свеча

Направление Volume Spread Analysis (VSA) рассматривает формации свечей вместе с соответствующими им объемами. Кульминация продаж — сигнал из этого направления. На графике кульминация выглядит как аномально длинная свеча с высоким объемом, неважно, отскакивающая или прокалывающая уровень. Достаточно часто тело свечи не такое большое, поскольку она быстро «всасывается» обратно, но оставляет длинную тень. Такие сигналы можно отслеживать на любом таймфрейме, но лучше всего они отрабатывают себя на 5 и 15-минутных графиках.

В идеале открывать сделку как можно ближе к максимуму/минимуму свечи, но это довольно агрессивная и рискованная практика. Для более осторожной торговли можно использовать тень для постановки стоп-лосса, а для определения точки входа дождаться консолидации внутри диапазона после такой свечи. Период, когда цена “прыгает”, постоянно обновляя тени свечи — фаза сильной волатильности. После цена успокаивается и колеблется в одном диапазоне свечи — это и есть консолидация. Так что после кульминации дождитесь, пока цена успокоится, и станет примерно ясно, где закроется свеча.

Выводы

  1. Когда на одном таймфрейме боковик, на младшем в это же самое время — хорошее направленное движение. Можно переключится и торговать в рамках боковика более старшего таймфрейма. Если вы уже торгуете какое-то время, у вас есть опыт и уверенность, рассчитан риск не в убыток капиталу, осторожно пробуйте эту технику.
  2. Смените индикаторы на осцилляторы, но помните, что они начнут давать ложные сигналы, когда тренд изменится — аккуратно работайте со Stop Loss.
  3. Когда рынок двигается по широкому коридору, работает тактика на отбой. Ставьте limit в области, где цена отобьется от нижней границы по аналогии, как это было на прошлых движениях, а TP — в точке целесообразности. Здесь SL особенно важен, потому что до TP цена может не дойти.

В будущем разберем, как выйти из инвеста, с чего начать торги и многое другое, так что подпишитесь на блог =). Если есть вопросы или предложения по темам постов - пишите их в комментарии, постараемся учесть =)


Comments 3


Спасибо! Очень полезная информация)

01.03.2019 10:16
0