Как меняется соотношение прибыли к риску при различных торговых тактиках #качество сделки, #риск-менеджмент [криптотрейдинг]


Как вы возможно помните из предыдущих постов, в трейдинге управлять убытками так же важно, как в любом бизнесе влиять на разницу между выручкой и расходами.

Бизнес контролирует прибыль через бюджетирование, трейдинг — через торговый план. В торговом плане за доходность отвечают риск- и мани- менеджмент.

Простите смелое обобщение, но за максимальную прибыль в трейдинге отвечает именно риск-менеджмент* 

*в значении “точка контроля”, а не кнопка с надписью “бабло” “профит” 


 Точки выхода с рынка:

  • Take Profit —  нужен, чтобы собрать максимальный профит. 

>>> Читайте так же: "Управление рисками: как прогнозировать Take Profit, чтобы стабильно зарабатывать и при этом нормально спать"

  • Stop Loss выведет с заранее запланированным убытком.

>>> Читайте так же: "В какой момент зафиксировать убыток: 3 способа рассчитать отметку Stop Loss"

 

Качество сделки = прибыль / убыток

Некоторые думают, что доход формируется размером сделки — типа просто закрывай с максимальным профитом и поменьше теряй. Но это не так.

Чтобы зарабатывать стабильно, а не раз от раза, нужно выдерживать правильную разницу между прибылью и убытком. Это называется качеством сделки.

Качество сделки помогает решить, насколько целесообразно вообще что-то делать. Оно показывает, заработаете ли вы больше, чем рискуете потерять, и если да, то на сколько.

  • Качество считается не “вообще”, а для каждой сделки, это важно.

Давно отработан и конкретный показатель —  то, каким должно быть соотношение потенциальной прибыли к риску, чтобы оно того стоило.

Встречайте:

Принцип 2:1

Соотношение потенциальных прибыли и убытков в каждой сделке должно равняться 2:1 и более.

Что это значит

Это значит, что если вы заработаете хотя бы в два раза больше, чем рискуете потерять, то вперёд. Если суммы равны, то сидите и ждите более подходящего момента.

Иногда соотношение “прибыль-риск” выше, чем 2:1 —  3:1, 4:1, 5:1. Это прямо отличный, золотой, распрекрасный расклад. Проблема в том, что встречается он не очень часто.

“Два к одному” уже достаточно.   

 

Как посчитать соотношение прибыли и убытка:

  1. Определить значение Take Profit с корректировкой методом ATR
  2. Тем же способом определить отметку Stop Loss
  3. Посчитать соотношение прибыль-риск:
  • Для сделок на покупку по формуле:

(Отметка TakeProfit —  Цена входа ) / (Цена входа —  отметка Stop Loss)

  • Для сделок на продажу по формуле:

(Цена входа —  отметка Take Profit) / (Отметка Stop Loss —  цена входа)

4. Для не очень агрессивных тактик нормально соотношение 2:1

5. Для агрессивных тактик имеет смысл соотношение 5:1 и выше.



 

Считаем прибыль-риск при торговле на пробой


На картинке вы видите, как свеча открылась и закрылась выше уровня сопротивления — сигнал для торгующих на пробой о том, что можно войти в рынок на повышение.

Цена входа $101, Take Profit —  $105 

  • Если вам не понятно, почему $101, читайте здесь
  • Если не очевидно, откуда $105 — здесь

Установим StopLoss по первому из трёх вариантов —  в области сформировавшегося уровня, в нашем примере —  уровня поддержки, $99.

По второму свойству уровней цена скорее отобьется от линии, чем пробьет ее: берем ATR и считаем отступ от линии, чтобы в этот раз обойтись без этих всех коррекций. Итого получаем корректировку значения Take Profit = $104.89:

 

  • Теперь считаем потенциал прибыли:

Для этого берем расстояние между целью —  ценой выхода с профитом — и отметкой входа:

На традиционных рынках потенциал прибыли считается в пунктах, в крипте можно в тех единицах, на которые указывает статистика монеты: история торгов одних монет показывает изменения в копейках, других —  в единицах, третьих — в десятках и так далее вплоть до сотен и тысяч долларов. 


  • Следующий этап —  рассчитать потенциал риска:
  1. Определяем отметку Stop Loss,
  2. Уточняем её с помощью ATR, но уже с другими коэффициентами расчета;  
  3. Считаем размер потенциального риска. Логика формулы та же: “Цена покупки минус отметка выхода с убытком”

Получаем:

 


  • Самый главный шаг —  проверяем правило 2:1

389 / 211 = 1.84

Мы получили пограничное значение. Любое правило славится исключениями, поэтому можем округлить до двух :).Вот если бы соотношение было 1:1, 0.8:1 или 0,1:1, тогда, пожалуйста, не надо. 


 

При торговле на продажу

При входе на продажу тоже важно считать качество сделки. Там всё то же самое, только наоборот )Take Profit ждёт “внизу”, следовательно

  • (Цена входа —  отметка Take Profit)

StopLoss “сверху”, поэтому

  • (Отметка Stop Loss —  цена входа)



Пример расчета при торговле на отбой

Предположим, что после пробоя уровня сопротивления рынок ушёл в коррекцию, да так, что снова пробил уровень —  теперь уже сверху вниз — и отбился от него. Вы видите первую закрывшуюся белую свечу, и для вас это не просто какая-то там белая свеча, а настоящий сигнал на отбой. И вам нужно решить, достоин ли он входа.

Проделываете аналогичные операции, как и при торговле на пробой, и получаете примерно такую картину: 

Потенциал прибыли составит 439, убытка —  161

Цель там же, где и при торговле на пробой, но потенциал прибыли больше. Цена входа благоприятнее, чем та, которую мы видели в момент пробоя уровня, а потенциальный риск меньше.

Соотношение прибыли к риску получается в районе 2,7, что немного более выгодно, чем при торговле на пробой. Это был важный пример о разнице между торговлей на отбой и на пробой —  потому что подобная картина в соотношениях типична, подробно мы писали об этом раньше. 

>>> Читать подробнее: "Третий пункт торгового плана: как определить точки входа в рынок. Торговля на пробой или на отбой"


 

Пример расчета на отбой при еще не сформировавшемся уровне

В прошлый раз мы разбирали, что Stop Loss ставится по одному из трех сценариев. И вариант ставить SL, когда уровень еще не сформировался, считается максимально агрессивным, но зато он даёт минимальный стоп.

 Как это в жизни:

Вы видите, что закрылась крайняя белая свеча и предполагаете, что после этого цена пойдет вверх, входите в рынок на этой свече, предположим, её отметка $100.25.  Stop Loss ставите чуть ниже точки входа, там, где сформируется уровень поддержки, если предположение о росте подтвердится. 

Если не очень понятно, посмотрите прошлый пост, мы подробно разбирали.

Что вы получите:

Вы получите минимальный размер возможного риска, в 5-6 раз меньше в сравнении с другими тактиками. Если цель стоит там же, где и для тактик выше, то соотношение прибыли-риска получается жирным: 439 к 35 = 12:1.

Потрясающий результат, мечта, а не результат, только так теперь и надо жить. Ок, только помните, что такие стопы регулярно выбиваются.

Помните главное правило трейдинга: больше риск —  больше прибыль?

Поэтому подобные высокорисковые тактики целесообразно использовать, если соотношение прибыль-риск не меньше 5:1.

Иногда приходится открывать одну, две, три такие сделки для того, чтобы получить результат. 


 

Выводы

1. Качество сделки —  соотношение потенциальной прибыли к убыткам.

2. Соотношение прибыли к убыткам —  расчет, сколько можно заработать и сколько потерять в каждой конкретной сделке. Можно сказать, что это математическое понимание, стоит ли открывать сделку, или ... 

 3. Это соотношение важно считать перед каждым решением о входе в рынок —  и навсегда забыть об эмоциях, если вы не сделали этого раньше.

4. В торговом плане соотношение прибыли к убыткам идет четвертым пунктом. По понятным причинам именно здесь отсеивается большинство сделок.

5. Минимальное качество сделки при торговле на пробой. В нашем примере —  1.84.

6. Торговля на отбой даёт более высокое соотношение прибыль - риск, в нашем случае 2.72.

7. Установка стоп-приказа при ещё не сформировавшемся уровне —  наиболее агрессивный вариант, даёт максимальное качество сделки, но сделки часто выбиваются. В нашем примере качество = 12.54.

8. Минимальное соотношение прибыли к риску —   2:1. Нормально делать исключения, но важно следить, чтобы большинство ваших сделок не состояли из исключений :)

9. Большой потенциал прибыли —  единственная причина использовать короткий стоп. Если при агрессивных тактиках вы видите соотношение прибыль-риск меньше, чем 5:1, отказывайтесь.  

Помните, что больше практики - больше статистики - больше вероятность правильных решений. Так что тренируйтесь, не стесняйтесь задавать вопросы в чат, и да прибудет с вами профит-). 

Подпишитесь на наш блог здесь - впереди еще много техник на тему ситемного криптотрейдинга-)




Comments 0