BID или ASK: что выбрать



Привет, разберем животрепещущее отличие BID от ASK и почему к сбору по аскам стоит относиться очень внимательно. 

Сегодня с вами команда 3commas, мы пишем алгоритмы для автоматической торговли на криптовалютных биржах и посты в блог о том, как это работает.  

Один из наших алгоритмов называется Smart Trade. Вы задаете параметры, а робот следит за ситуацией на рынке и рассчитывает, когда наиболее выгодно открыть и закрыть сделку по продаже-покупке монет.

При предварительной настройке он неизбежно задаст вопрос, на какой тип цен ему ориентироваться, чтобы “принять решение” о совершении сделки. 

 

Выше мы рассказывали, что робот умеет в 6 типов ордеров:  Limit, Ask, Bid, Last, Market, Conditional. Так исторически сложилось, что среди новых пользователей сервиса наибольшие трудности вызывает вопрос, что выбрать - ASK или BID. В этом обзоре мы постараемся на него ответить.Но для начала разберемся, в чем базовое отличие. Если у вас все хорошо с теорией, смело пропускайте блок ниже и сразу переходите к самому главному, как работает Take Profit и Stop Loss по BID и ASK.


Ключевая разница между BID и ASK


Представьте себе офлайновый криптовалютный рынок. Покупатели задумчиво бродят между прилавками, держат в руках мешки, набитые долларами, а у каждого продавца - стопки криптовалютных монет.

Прилавки завалены биткоинами по $20,000, но они пустуют, поскольку желающих купить их по такой цене нет. А у соседних столов собрались огромные очереди: там продается такой же биткоин, но в два раза дешевле. 

Некоторое время спустя назревает проблема: дешевые биткоины заканчиваются, а желающих их купить меньше не становится.  Толпа сметает все биткоины за $10,000 и роем перекидывается на прилавок с биткоинами за $15,000. Цена монеты растет, ведь появляются новые покупатели, готовые ее заплатить. Когда на рынке такая ситуация, говорят, что прослеживается бычий настрой. Если представить торг покупателей и продавцов на ценовом графике, то получится что-то наподобие стен.

Вот пример графика ордеров на покупку и продажу биткоина на бирже Bittrex.

Зеленая область — покупатели, красная — продавцы. Высота графика показывает, сколько заявок на продажу или покупку. На горизонтальной оси мы видим, по каким ценам они размещены. В середине графика есть точка, где встречаются эти две  стенки - настоящая цена в конкретный промежуток времени.  

 

Откуда берутся данные для графика. Order book (=стакан биржи)

Купить криптовалюту на бирже можно, открыв ордер. Устанавливаем цену и объем монет и ждем. Если ордер покупателя совпадет с ордером продавца по цене и предложению, он исполнится.
Если стоимость в ордере намного отличается от торгуемой, он подвиснет в ожидании нужной цены исполнения - запишется в Order Book, или «биржевой стакан». При активной торговле биржевой стакан всегда наполнен заявками. 

 

Заявки на покупку биткоина на бирже Bittrex (bids — цена покупки, спроса).
 

Заявки на продажу (asks — цена продажи, предложения).

 

 Order Book в виде стакана биржи Bitfinex.
 

С матчастью закончили, переходим непосредственно к вопросу, как выбрать, по какой цене Smart Trade должен будет исполнить сделку.
 

 

Как работает Take Profit и Stop Loss по BID и ASK
 

При Market order


 

BID - первая цена, по которой рынок готов купить

BID - робот ориентируется на цену первого ордера в стакане покупок. Когда цена дойдет до отметки предложения первого ордера, алгоритм совершит сделку.

Как работает Take Profit по BID

Вводные:

  1. Купили 1 ETH по 100$ и выставили Take Profit +5%, на 105$.
  2. Через некоторое время ETH начал расти

Что вы увидите на торгах: 

 

Как работает Stop Loss по BID

Вводные:

  1. Купили 1 ETH по 100$ и выставили Stop Loss -5%, на 95$.
  2. Через некоторое время ETH начал падать

Что вы увидите на торгах:

 

ASK - первая цена, по которой рынок готов продать

ASK - робот ориентируется на цену первого ордера в стакане продаж. Когда цена дойдет до отметки предложения первого ордера, алгоритм совершит сделку.

Как работает Take Profit по ASK

Вводные:

  1. Купили 1 ETH по 100$, выставили Take Profit +5% - на 105$.
  2. Через некоторое время ETH начал расти

Что вы увидите на торгах: 

 

Как работает Stop Loss по ASK

Вводные:

  1. Купили 1 ETH по 100$ и выставили Stop Loss -5%, на 95$.
  2. Через некоторое время ETH начал падать

Что вы увидите на торгах: 


 

Почему BID - не всегда для Take Profit, ASK - не всегда для Stop Loss:

Зачастую пользователи говорят “Ок” и без рефлексий ставят по BID для Take Profit и по ASK - для Stop Loss. Так можно, но это не всегда работает.

Например, большие сливы могут все сломать: Джон поставил Stop Loss по Ask. Цена медленно приближается к Stop Loss, и тут происходит одна-два события, в результате которых биды резко опускаются, а аски остаются на месте. Например, случается одна крупная или несколько продаж. Цена по Ask остается выше Stop Loss, а по Bid уходит намного ниже, поскольку из-за большого слива резко опускается курс. Но курс разворачивается и идет вверх. В этом случае Джону повезло, что он выбрал определение по Ask и рынок не выбросил его прямо перед ростом, оставив при этом с большим минусом.

Представьте, что после этого случая Джон всегда ставит Stop Loss - 10% по Ask. В один момент история со сливом повторяется, но монета после этого не растет, а падает еще больше. После первой продажи цена по Bid уже ниже Stop Loss и находится на уровне -12%. Цена по ASK на уровне -8% и сделка еще не закрывается. Происходит вторая крупная продажа. В этот раз цена по Ask опускается до -13%, а по Bid до -19%. Срабатывает Stop Loss и сделка закрывается по рынку. В итоге у Джона убыток 19% вместо 12%, если был выбран метод определение по Bid.

ASK или BID: что рекомендуем мы

Нас часто об этом спрашивают, и мы во-первых рекомендуем думать и рассчитывать, опираться на свое понимание рынка, принимая решение. Во-вторых, в SL выбирать BID или BID + SL timeout. 

Stop Loss. Если вам важно реагировать на падение цены быстро, то лучше всего использовать BID, плюс отфильтровать крупные продажи и подключить SL timeout:

  • Преимущества:

Как вы помните, при отслеживании по BID сделка более чувствительна к цене. Это помогает избежать больших убытков.

  • Недостатки:

Если произойдет резкая большая продажа монет, сделка может закрыться на самом дне, а после этого цена вскоре вернется обратно. Этого и помогает избежать SL timeout. Но помните, как и при отслеживании по ASK, сделка закроется чуть позже, что приведет к немного большим убыткам. 

 

В Take Profit мы рекомендуем выбирать только BID

  • Преимущества:

Цена, по которой закроется сделка, будет ближе к заданной, так как для продажи по рынку важны именно BID ордера.

  • Недостатки:

На росте цены может появиться существенная разница между ценами в стаканах BID и ASK, тогда продажа может не сработать. При ASK сделка будет более быстро реагировать на движения цены. На резком пробое или большой закупке цена по ASK становится значительно выше цены по BID. В такой ситуации возможно ложное закрытие сделки: значительно ниже, чем планировалось.  


 

Limit order

Лимитные ордера для Take Profit будут вести себя одинаково вне зависимости, какой способ слежения - BID или ASK - вы выберете. Разница в том, что сервис поставит ордер в стакан биржи заранее по заданной цене, не рыночной. Этот ордер могут и не купить, если не хватит объема на росте.
Лимитный ордер для Stop Loss будет также выставлен в стакан биржи по заданной цене при достижении условия срабатывания по BID или ASK.

Что мы сегодня узнали:

 

  • Для TP лучше использовать BID
  • Для SL - BID, плюс отфильтровать крупные продажи и подключить SL timeout.
  • ASK для TP можно использовать для более быстрой реакции на движение цены - соответственно только на сильно ликвидных монетах. Причем таких, где спред не превышает 1% даже на быстрых движениях цены.

Как вы знаете, информация начинает приносить вам деньги, когда вы применяете ее на практике. Уменьшите дистанцию между вами и профитом - опробуйте то, что только что узнали: 3commas.io


 


Comments 1