Инструменты трейдера #3. Индикатор MACD - определяем точки входа/выхода [#криптотрейдинг]


Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) - это трендовый индикатор, который разработал Джеральд Аппель (англ. Gerald Appel).

Трендовый означает, что этот индикатор лучше работает при наличии тренда, то есть когда прослеживается рост или падение курса. Во флете (когда курс стоит на месте) этот индкатор будет менее полезен.

Однако, на рынке криптовалют "флэт" - явление достаточно редкое из-за высокой волатильности, поэтому давайте разбираться как применять этот полезный инструмент в трейдинге.

Индикатор MACD, исходя из названия, показывает нам в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Расчёт индикатора основан на скользящих средних (MA) - простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). 

Существуют различные вариации построения этого индикатора.
Мы с вами будем рассматривать наиболее полный вариант - это 2 линии + гистограмма.

Что такое MACD индикатор?

Построение индикатора MACD на графике курса выводится ниже основного графика со свечами.
MACD индикатор строится на базе трёх скользящих средних, но на графике мы видим только две линии плюс гистограмму.

  • Главная линия MACD – это разность двух скользящих средних с периодами 12 и 26 (это значения по умолчанию). 
  • Вспомогательная линия (или сигнальная) – это скользящее среднее с периодом 9.
  • Гистограмма - это столбиковая диаграмма, показывает взаимодействие линии MACD с её скользящей средней с периодом 9. Нулевой уровень на гистограмме показывает уровень равновесия цен.

Индикатор MACD вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. 

Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. 

Соответственно, рост MACD говорит, что на рынке наблюдается бычья тенденция (больше спроса, меньше предложения). Падение говорит о медвежьей тенденции (падение спроса, рост предложения).

Как использовать MACD индикатор при трейдинге?

Определить сигналы на покупку/продажу по данному индикатору довольно просто - способ аналогичен пересечению скользящих средних

Если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз – это команда на продажу. Если главная кривая пересекает сигнальную линию снизу вверх – это знак на покупку.

  • Сигнал на покупку - когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются вверх ниже нулевой отметки (перепроданность). 
  • Сигнал на продажу - линии пересекаются вниз выше нулевой отметки (перекупленность).

Пример применения индикатора MACD на графике курса ETH/BTC

На графике: синяя линия - линия MACD, ярко-зеленая линия - сигнальная линия. Значения для линий выставлены по умолчанию.

На графике отмечены 2 отчётливых сигнала:

  1. Синий кружок - сигнал на покупку. Линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх. Что и соответствует дальнейшему росту курса.
  2. Красный кружок показывает сигнал на продажу. Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. После этого сигнала мы наблюдаем падение курса.

Также можно говорить, что индикатор MACD помогает найти точки входа и выхода по наиболее выгодному курсу. Для этого помимо пересечений линий необходимо обращать внимание на каком уровне находятся линии на индикаторе.
Если линии подходят к максимуму (к верху графика) - то следует вскоре ожидать разворот восходящего тренда, это сигнал на продажу.
Если линии подходят к минимуму (к низу графика) - то это сигнал на покупку.

Дивергенция.

Ещё один важный момент, который нам показывает индикатор MACD - это дивергенция. 

Дивергенты тут не при чем... ))

Дивергенция возникает тогда, когда на графике наблюдается несоответствие между трендом цены и показаниями индикатора. 

К примеру, идёт рост, а MACD при этом сигнализирует о продаже, или наоборот, цена падает, а MACD дает сигнал на покупку.

Ситуация на графике говорит нам о том, что восходящее движение теряет силу.
Это дополнительный ранний сигнал на продажу.
Также можно использовать метод и при нисходящем тренде для определения моментов разворота.


--------------------------------------------------------

Всем удачных торгов!

Пишите комментарии, было ли всё понятно?
Подписывайтесь на блог про #криптотрейдинг

Благодарю за внимание, @muxacr

P.S. Для работы с графиками рекомендую сервис CryptTrader


Comments 0