Инструменты трейдера #2. Волны Боллинджера - определяем волатильность и границы цен [#криптотрейдинг]


Волны Боллинджера - один из основных инструментов для анализа графиков, его автор - Джон Боллинджер. Иногда их также называют полосами.

Волны Беллинджера определяют верхнюю и нижнюю границы курса и рассчитываются через простое скользящее среднее (SMA). Этот метод указывает насколько сильна волатильность валюты (как сильно скачет курс) и находится ли цена в предполагаемых границах. Также мы можем определить смену тренда и где находятся уровни поддержки и сопротивления.

Что такое Волны Боллинджера?

Волны Боллинджера - это стандартное отклонение* цены за определенный период. Период задается при построении самих волн. Так Волна Боллинджера со значением 5 строится из расчёта периода равного 5 свечам (минутам, дням, месяцам - зависит от масштаба анализа), а значение 20 будет означать период равный 20 свечам.

Стандартное отклонение показывает, как распределены значения относительно среднего. Другими словами, можно понять на сколько велик разброс данных у взятых значений.
например, ряд значений 10 8 9 11 9 имеют невысокое стандартное отклонение равное 1.14.
тогда как ряд значений 10 2 20 5 4 имеет высокое стандартное отклонение равное 41.
При стандартном отклонении равным 0 - все значения ряда будут равны.

Чем выше волатильность в заданном периоде, тем больше расстояния между волнами Боллинджера вокруг цены, так как выше потенциал для движения цены. А если в заданном периоде наблюдается более тихая торговля, тогда и волны будут более узкими и сильнее повторять движения цены.

Как работать с волнами Боллинджера?

Волны Боллинджера задаются через два параметра: количество периодов и стандартное отклонение. По умолчанию количество периодов равно 20, а стандартное отклонение равно 2.

Например, для расчёта значений по умолчанию (20-2) высчитывается стандартное отклонение 2 для простого скользящего среднего (SMA) за 20 периодов. Для определения верхней границы получившееся стандартное отклонение прибавляется к SMA, а для нижней границы - вычитается из него.

Если увеличить количество периодов, то волны будут медленнее реагировать на изменения цены, в результате чего верхняя и нижняя волны станут более ровными.
При увеличении стандартного отклонения повышается расстояние между волнами, в результате чего большее количество ценовых маневров оказывается между ними*.

Стандартное отклонение равное 1 соответствует тому, что 68% всех ценовых манёвров оказываются заключены внутри волн.
Значение равное 2 обеспечивает, что внутри волн будут лежать 95% всех ценовых маневров.
Как правило, используют стандартное отклонение 2.

Перекупленность
Когда цена достигает верхней волны, можно говорить о том, что цена на актив достаточно высока и он считается перекупленным. В этом случае можно продать его, ожидая, что дальше цена пойдет вниз.

Перепроданность
Когда цена достигает нижней волны, считается, что цене низкая и актив считается перепроданным. В этом случае следует покупать, ожидая что цена пойдёт вверх.

НО будьте осторожны!!! Одно лишь достижение ценой верхней или нижней волны не означает, что цена развернётся. Чтобы убедиться в развороте перед началом сделки, используйте дополнительные индикаторы и обращайте внимание на свечные фигуры.


Пример применения Волн Боллинджера на графике курса ETH/BTC

На графике я наложил 2 волны Боллинджера друг на друга. Синяя с параметрами 20-2, а желтая с параметрами 5-2.
Желтая волна сильнее повторяет движения цены, так для расчета взят меньший период, а Синяя волна сильнее отстаёт от движения цены, так как период волатильности больше.

Синий кружок на графике показывает место, где цена Эфириума достигает верхних границ обеих волн, а также что желтая волна пересекает синюю - это индикаторы разворота тренда.
Красный кружок показывает нам обратную ситуацию по развороту тренда.


-----------------------------------------------------------------------------

Пишите комментарии, было ли всё понятно?
Подписывайтесь на блог про #криптотрейдинг

Благодарю за внимание, @muxacr

P.S. Для работы с графиками рекомендую сервис CryptTrader


Comments 3


Да, Спасибо! Дайте еще статей на эту тему!)

05.06.2017 20:57
0

так а что же показали - синий и красный кружочки?
сигналы сработали?
никакого разворота я не увидел((

06.06.2017 07:44
0

На кружочках отмечены места, где курс выходит за границы волн и границы волн пересекают друг друга. Поэтому можно говорить об изменении направления движения цены как дополнительном индикаторе для действий на покупку или продажу.

08.06.2017 10:40
0