Вам привет из 13 века или как работать с окружностями Фибоначчи на Битке?


Окружности Фибоначчи. Теория и практическое применение при прогнозе биткоина.

 

Дорогие друзья,

 

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказываю об окружностях Фибоначчи.

Если Вы попробуете пострить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

 

Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.

(см. ниже)

Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.

В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.

Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.

Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.

Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.

Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.

По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .

Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.

Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.

Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.

При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.

Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:

  1. Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
  2. Отмечают на плоскости координат зону вероятного смена тренда
  3. Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения

Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.

Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».

Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.

В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)

Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.

Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.

В итоге самостоятельных расчетов я получил следующие уровни Фибоначчи:

Определение

Значение

Обратное золотое значение

1.127838486

Обратное золотое значение

1.27201965

Золотое сечение

1.618033989

Обратное золотое значение

2.058171027

Золотое сечение

2.618033989

Обратное золотое значение

3.330190677

Золотое сечение +1

3.618033989

Золотое сечение

4.236067977

Золотое сечение +1

4.618033989

Обратное золотое значение

5.388361704

Золотое сечение +1

5.618033989

Золотое сечение +1

6.618033989

Золотое сечение

6.854101966

Золотое сечение +1

7.618033989

Золотое сечение +1

8.618033989

Обратное золотое значение

8.718552381

Золотое сечение +1

9.618033989

Золотое сечение +1

10.61803399

Золотое сечение

11.09016994

Обратное золотое значение

14.10691408

Золотое сечение

17.94427191

Обратное золотое значение

22.82546647

Золотое сечение

29.03444185

Обратное золотое значение

36.93238055

Золотое сечение

46.97871376

Золотое сечение

76.01315562

 

Все они делятся на три типа:

  1. Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
  2. Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
  3. Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения

Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.

Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.

Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.

Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.

Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.

Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.

Теперь посмотрим, как это выглядит на деле

В начале я строю окружности Фибоначчи верхнего порядка на недельном графике.

Для этого я использую бычий тренд от начала 2016 года до исторического максимума в районе 20 000 USD.

Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения Биткоина.

Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33

Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.

Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.

Затем, я струю окружности на 4 часах.

Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей, на графике выше, в прошлом, отметила начало нового локального тренда.

Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.

Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.

На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.

Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.

На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

 

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%

В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.

Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.

Всем удачи и хороших профитов!

С Уважением, Михаил @Hyipov

Дисклеймер

Данная статья выражает личное мнение автора. Никакая информация, изложенная в данной статье, не является гарантией получения определенной доходности от инвестиций как и гарантией стабильности размеров возможных издержек, связанных с такими инвестициями. Материалы не должны рассматриваться как информирование о возможных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Ответственность при принятии инвестиционного решения как и риски потерь каждый берет на себя.

Оригинал моей статьи читайте на сайте liteforex.com

 

  

PS: Друзья, если пост вам понравился, поделитесь им со своими друзьями. 
Это самае лучшая благодарность для меня. 


Comments 6


друзья, пожалуйста, если хотите увидеть ответ на свой вопрос, пожалуйста, направляйте его в мой чат https://t.me/cryptoflood

03.01.2018 20:58
0

интересно, а центр окружности на основании каких критериев выбирается?)))) Имею ввиду временной период ))))

03.01.2018 21:03
0

центр расчитывается автоматически. Но, по факту это середина трендовой линии, границы которой вы отмечаете при построении окружности.

03.01.2018 21:17
0

смотрите, возможно я не очень корректно поставил вопрос: мы берем отрезок любого периода и отмечаем экстремумы или все-таки есть какой-то ориентир при выборе таймфрейма?)))

03.01.2018 21:24
0

Для корректного анализа Вы долны брать не отрезок, а экстремумы, которые отмечают начало и конец трендового движения в рамках одной волны. Таймфрейм здесь зависит только лишь от ваших инвестиционных гаризонтов.

04.01.2018 10:46
0