Часть 2. Шорт BTC на RuDEX - итоги, game over, анализ ошибок.


В прошлой статье я писал про эксперимент кто не в курсе, по шорту RUDEX.XBT, дериватива BTC на внутреннем рынке RuDEX MPA.

image.png

Сегодня пришло время осмотреться и зафиксить убыток в
13020 x 0.039 - 395 = 112$

Трейдер, помни: что торговля без стоп-лосса (как езда на авто без тормозов) - это прямой путь слить депозит, тут я правда забыл, давненько не торговал в маржиналку. Убытки всегда должны быть предсказуемы заранее и ограничены.

Памятка (может кому ещё будет полезна):

1. Соотношение Risk/Reward Ratio ( коэффициент риск/доходность), которое должно быть высоким и обоснованным. Т.е. иметь 2 успешные сделки из 10 в торговле, при соотношении риска к прибыли 1 к 10 позволит торговать в плюс, тут решает не кол-во прибыльных убыточных трейдов а правильный риск-менеджмент.

Пример: в сделке шорта XBT затраты на вход очень сильно съели этот %. затраты составляли примерно 30$ (около 6%).
А цели на фиксирование позиции 100$
И торговля без стопа - предполагала фиксирование убытка на уровне 16000 с маржинколом или "самовыпрыгиванием" из позиции (16000 - 10540) * 0.039 = 200+$
Т.е. соотношение риск/прибыль было 2 к 1. Чтобы торговать в плюс на дистанции с такой стратегией - необходимо торговать в плюс более 2/3 трейдов, что недостижимо наверное даже для супертрейдеров. Т.е. изачально кроме как для написания статьи на голосе и т.н. эксперимента для эксперимента - смысла мало имело.

2. не рекомендую рисковать больше чем 2-3% совокупного депозита на сделку

Итоги использования RUDEX.XBT на мой взгляд:

Преимущества:
1. Отсутствие регулярных платежей за займ.
2 Более жёсткое ограничение уровня плеч. Учитывая что большинство в трейдинге всё же теряют а не зарабатывают, тем более в маржинальном трейдинге, то отнесу это к плюсу (для большинства но не для всех).

Недостатки:
1. Дорогой совокупный вход в рынок, всё таки более 200 дней нахождения в шорте чтобы отбить первоначальные траты на шорт-позицию, это сильно дорого и долго. Risk/Rewards - это тот краеугольный камень который должен сходиться всегда, он при нынешнем раскладе сильно не в сторону трейдера. Полагаю что большинство не высидит и половины этого срока на высоковолатильном рынке, скальпинг и дейтрейдинг также исключён, а это всё количество сделок и комиссия торговая, заработок биржи.

2. Сложности с частотой сделок. Доусреднить или частично выйти становится крайне неудобным и дорогим, как и закрыть позицию если "ветер сменился"

3. Отсутствие стоп-лоссов из коробки. Это общая проблема битшар. Уже даже запутался то ли 4 то ли 5 версия, но такого примитива до сих пор нет. Лучше бы не придумывали ненужного на данный момент HTLC в ядре а сделали стоп-лоссы. Всё таки биржа, пусть и на блокчейне но без привычных инструментов, хотя бы базовых не получится сделать желаемый массадопшен.

Пожелания (к @blockchained и @rudex):
1. Спред не в 2% за вход и 2% на выход из рынка. А в 0.5% на вход/выход. Это позволило бы снизить издержки на 3% для привлекательности использования MPA. Что могло бы привлечь больше активности на торговых парах, следовательно и дать "распробовать" инструмент и ликвидность на рынок.

Мои ошибки, итоги:

  1. шорт с точкой входа "отбалды"
  2. Risk/Reward Ratio - ужасное соотношение
  3. Отсутствие стоп-лоссов как один из факторов усугубляющий п.2

Дальнейшие действия:
Попробовать с учётом ошибок, найти хорошую точку входа в сделку, соблюсти риск-менеджмент при хорошем соотношении Risk/Reward Ratio

До новых встреч )

P.S. Понимание своих ошибок - уже хорошо, это путь к совершенствованию. Главное их не повторять и извлекать уроки в будущем.


Comments 0