Ступенчатые ордера: час настройки и 5 минут в день на поддержание


Привет, маркет-мейкеры! Я составил для вас простое руководство о том, как вручную всего за один час создать и настроить ступенчатые ордера и далее тратить на их обслуживание 5 минут в день.

Волатильность, большая и маленькая, ОТЛИЧНО подходит для ступенчатой стратегии, или “лесенки” ордеров.

Однако эта же волатильность не так хороша для т.н. относительных ордеров. Небольшая волатильность с мелкими подвижками вверх-вниз допустима, но вот сильная волатильность попросту разрушит стратегию.

Ступенчатые ордера – лучшее, что можно придумать для спокойного долгосрочного маркет-мейкинга. Кроме того, ступенчатые ордера можно выставлять вручную.

Чтобы сделать это вручную, условному Джону нужно однократно потратить примерно 1 час на создание простой таблицы в Excel и размещение своих ордеров на DEX согласно инструкциям из этой таблицы.

После этого Джон будет тратить около 5 минут один раз в день, чтобы заменить выполненные ордера.

Таким образом Джон привыкает делать это каждый день довольно длительное время, ведь ступенчатые ордера имеют высокий шанс получения прибыли. Риск, конечно, тоже присутствует, но им можно вполне разумно управлять.

Ступенчатые ордера лучше всего подходят для использования с токеном BTS, который в противном случае скорее всего просто лежал бы на вашем аккаунте и ничего не делал.

Кстати, умница Джон всегда начинает с малого и отводит 2 недели на практику.

Итак. Ступенчатые ордера (SO) – это стратегия размещения ордеров на покупку BTS. Она также размещает некоторое количество ордеров на продажу BTS – итого у нас имеется сразу несколько ордеров на покупку и продажу.

Первое, что нужно сделать – это решить, насколько рискованным будет наш Джон. Предположим, он может себе позволить только очень низкую степень риска (и всем советует). Риск заключается в том, что Джон устанавливает слишком маленький торговый диапазон.

Торговый диапазон – это диапазон цен между самым низким ордером Джона на покупку и его самым высоким ордером на продажу. Если цена выйдет за пределы диапазона, у него не будет средств, чтобы купить BTS, и не останется BTS для продажи.

Ему придется либо дожидаться возвращения цены, либо погасить и забрать то, что есть у него сейчас.

Сначала Джон думает о том, какую цифру установить в качестве своего верхнего предела (Upper Limit). Джон хочет задать максимальную цену продажи 400 долларов за BTS. Если цена поднимется до 400 долларов, он продаст все BTS по пути наверх – по средней цене около 200 долларов.

Вероятно, получая при этом ощутимую прибыль.

Не так уж плохо, если он продастся по средней цене 200 долларов, правда? Однако Джон должен свыкнуться с мыслью, что он продаст все свои BTS, если цена достигнет его верхнего предела.

А если он – любитель бычьего рынка и большого риска – продаст все свои BTS по $0,10, потому что он установил крошечный диапазон из-за жадности и стремления получить больше прибыли, будет ли он счастлив? Нет.

Допустим, Джон всё-таки установил верхний предел на 400 долларов. После этого он должен установить нижний предел (Lower Limit).

Это цена, по которой он пойдет “олл-ин” в BTS. При этой цене он израсходует все свои USDT и окажется целиком в BTS. Джон не хочет идти олл-ин ни при каких обстоятельствах, так как ему нужны эти BTC, чтобы купить больше BTS, если их цена упадёт. Потому как если он купит эти BTS на падении, у него будет больше BTS, чтобы продать их на росте. Из этого формируется прибыль.

Джону нужна стратегия, которая постепенно накапливает BTS, даже если цена остаётся относительно стабильной. Вот почему он хочет попробовать ступенчатые ордера.

С этой мыслью Джон устанавливает нижний предел на 0,005 доллара (рекордный минимум BTS за всё время существования).

Итак, наш Джон выбрал верхний предел в 400 долларов и нижний предел в размере 0,005. Теперь он должен решить, какова будет ступенька в “лесенке” его ордеров.

Каждый ордер, который он размещает, будет на некий процент выше, чем последний. Так, если он покупает BTS в ордере N, а затем продает эти BTS в ордере (N+1), его прибыль составит [(N+1)-(N)].

Итак, Джон открывает таблицу Excel и записывает свой верхний предел в ячейку B1:

image.png

Затем он решает, что хочет “ступеньку” (increment) в 5%.

Каждый раз, когда цена сдвигается на + или -5%, Джону нужно фиксировать прибыль.

image.png

Затем Джон перетаскивает эту формулу из ячейки B1 вниз до тех пор, пока последняя ячейка не покажет 0,005 (его нижний предел):

image.png

Это довольно много ордеров – но Джон знает, что всё это нужно сделать только один раз – для простоты и получения одинакового дохода с каждой сделки.

Далее Джон делит свои BTS на равные части. Таблица сообщает, что в его стратегии получилось 232 ордера.

Один из этих ордеров ВСЕГДА будет рыночной ценой. Так что этот ордер останется открытым. Таким образом количество ордеров в стакане для Джона всегда будет равно 232-1 = 231.

Соответственно, он должен разделить свои BTS на 231 часть. Допустим, он хочет использовать для этой стратегии 1000 BTS. Он делит свои 1000 BTS на 231 и получает 4,329 BTS на ордер.

image.png
image.png

Теперь Джону нужно понять, сколько долларов ему потребуется, чтобы купить 4,329 BTS по каждой цене из своей таблицы ступенчатых ордеров.

image.png
image.png

Джон видит, что если он купит 4,329 BTS по цене 0,00509 долларов, он сможет разместить ордер на продажу 4,329 BTS при 0,00535.

Он понимает, что для размещения ордеров на покупку за BTS ему также нужны USDT.

Теперь ему нужно выяснить, сколько BTS продать сейчас, чтобы у него было достаточно USDT для размещения всех своих ордеров на покупку между текущей рыночной ценой и своим нижним пределом.

Он смотрит на цену BTS на DEX и видит, что текущая рыночная цена составляет $XXX/BTS.

Джон ищет в своей таблице Excel в столбце B ячейку, ближайшую к цене $XXX, и выделяет её:

image.png

image.png

image.png

Затем Джон подсчитывает количество ордеров ниже (но не включая) этой ячейки. В данный момент он насчитал 37 ячеек. Это будут ордера на покупку.

Так же он подсчитывает, что выше (но не включая) этой ячейки находятся 194 ордера. Это ордера на продажу.

Джон уже знает, что на каждый ордер на продажу он должен иметь 4,329 BTS. Соответственно, 194 ордера на продажу * 4.329 BTS = 840 BTS

Джон знает, что хочет использовать 1000 BTS, и что ему также понадобится ~50 BTS для оплаты комиссий, а 840 из них пойдут на ордера на продажу.

Он решил, что он может продать (1000-50-840) = 110 BTS по текущей рыночной цене, чтобы получить немного USDT для своей стратегии.

Он продает 110 BTS по рыночной цене в $XXX (например – 0,03 доллара) и получает стек в 3.30 доллара для использования в своих ордерах на покупку.

Затем Джон начинает размещать свои ордера на DEX.

Он идёт на рынок USDT:BTS и выясняет, где разместить свой первый ордер, сверяясь со своими инструкциями из таблицы.

Он ищет ячейку ниже ордера “рыночной цены”, который он отметил ранее.

Джон видит, что первым ордером на покупку, который ему нужно разместить, является покупка 4,329 BTS по цене 0,0295 доллара – значит, это использует $0.1278 из его USDT. Он успешно размещает этот ордер.

Затем Джон опускается на 1 ячейку ниже и видит, какой ордер на покупку ему нужно разместить. Он продолжает прорабатывать свои инструкции из Excel до самого низа, пока не разместит по ордеру на каждой цене вплоть до $0,005.

image.png

Затем он начинает размещать свои ордера на продажу.

Джон начинает с того, что смотрит на ячейку выше рыночной цены, которую он выделил красным. Затем он продвигается дальше и размещает второй ордер на продажу. Первый ордер на продажу, который ему нужно разместить – это 4,329 BTS по цене 0,0325 доллара.

Он видит, что если кто-то позже погасит его ордер, то он заплатит Джону 0,1409 BTS.

Джон повторяет это нехитрое действие, пока не разместит все свои ордера на продажу.

Джон говорит: “Я рад, что мне нужно сделать это ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, и чёрт возьми, оно того стоит. Спустя время я буду счастлив, что не забросил это занятие! Мне просто нравится подливать ликвидности на любимый DEX, способствовать его росту, помогать удерживать цену и создавать полезность для всех членов сообщества BitShares. Получение прибыли – это просто приятный бонус.”

Он доволен собой и всеми этими ордерами.

Спустя 24 часа он возвращается за свой компьютер, смотрит на свой стакан на DEX и вновь открывает инструкции в Excel.

Он видит, что рыночная цена снизилась.

image.png

Впрочем, Джону всё равно.

Он полюбил волатильность и доволен тем, что 2 его ордера на покупку уже были выполнены. Теперь он может добавить вместо них новые – 2 по 4,329 BTS на продажу.

Он просматривает свою таблицу и находит строку выше текущей рыночной цены (снова выделена красным).

image.png

Джон размещает эти 2 отдельных ордера.

Теперь его биржевой стакан обновлен, и он может спокойно жить своей жизнью еще 24 часа.

....

На следующий день Джон видит, что цена выросла.

image.png

image.png

Джон заметил, что некоторые из его ордеров на продажу уже выполнены. Он продал несколько штук тех самых 4,329 BTS. И по-прежнему владеет стеком USDT.

Джон знает, что теперь он должен использовать эти USDT для размещения ордеров на покупку, чтобы выкупить проданные BTS, оставив немного USDT в качестве прибыли.

Джон размещает эти ордера на покупку. Биржевой стакан снова обновлен. Он может выйти на 24 часа, а затем вернуться и обновить его ещё раз.

Джон поддерживает баланс в своём биржевом стакане каждый день, но иногда пропускает день или два, поскольку это не имеет столь большого значения.

Он просто обновляет всё позже, зная, что получит немного меньше прибыли, чем в ином случае.

Вот и всё!


Скачать DEXBot - https://github.com/Codaone/DEXBot/releases/


Переведено @blockchained

Оригинал поста: ЗДЕСЬ


Если вам нравится то, что мы делаем - поддержите witness blckchnd в сети Bitshares


Телеграм чат: https://telegram.me/BitSharesDEX_RU


Загрузите десктопное приложение с открытым исходным кодом RuDex


Вы можете торговать токенами BTS (Bitshares) на RuDEX


Comments 2


@blockchained годнота отличный контент

25.03.2020 20:01
0

@blockchained, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 9 позицию - 17 Голосов
  • Потенциальных Выплаты - 1 позицию - 52,446 GBG
26.03.2020 08:02
0