Стохастик (Стохастический осциллятор)


Стохастик (Stochastic) — классический осциллятор, представляющий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Индикатор показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом индикаторе в качестве фильтра для торговли по основной рыночной тенденции.

Stochastic представляет собой комбинацию двух линий: %К — быстрой и %D — медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода. В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5. Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию индикатора. %D — медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни «перекупленности» и «перепроданности» на значениях 80 (70) и 20 (30) соответственно.

Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности при пересечении быстрой линией отметки 20 (30) снизу вверх, в идеальном варианте — когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности при пересечение быстрой линией отметки 80 (70) сверху вниз, в идеальном случае — когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.
При торговле по тренду стоит отфильтровывать сигналы Стохастика трендовыми индикаторами.

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется она в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.
▫️Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.
▫️Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая. Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Важно понимать, что чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Stochastic – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными при большом периоде расчета будут сигналы на четырехчасовом таймфрейме и выше. Оптимальные параметры зависят от периода и волатильности актива, при этом стоит учитывать и стиль торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы.


Comments 0